PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с BNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LADR и BNE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и BNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Blue Horizon BNE ETF (BNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.83%
-9.13%
LADR
BNE

Основные характеристики

Доходность по периодам


LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.98%

10 лет

4.07%

BNE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BNE
Ранг риск-скорректированной доходности BNE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Blue Horizon BNE ETF (BNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
BNE: 0.21
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
BNE: 0.38
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
BNE: 1.07
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.26
BNE: 0.07
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
BNE: 0.44


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.21
LADR
BNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BNE

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как BNE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.52%17.85%
BNE
Blue Horizon BNE ETF
0.00%0.00%0.99%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BNE


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-32.73%
LADR
BNE

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BNE

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Blue Horizon BNE ETF (BNE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
0
LADR
BNE