PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 11.90%/yr for VYM. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности LABD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -56.11% против 11.90% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between LABD and VYM is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.48

The correlation between LABD and VYM has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.42 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

LABD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.56

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.65

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.93

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

14.76

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.56

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.83

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.73

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.51

-1.05

Просадки

Сравнение просадок LABD и VYM

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.98%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-6.69%

-76.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-14.46%

-80.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-15.84%

-82.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-35.21%

-64.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.43%

-99.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-7.19%

-83.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

1.78%

+59.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и VYM

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

2.77%

+24.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

7.67%

+54.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

10.28%

+65.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

13.96%

+82.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

16.34%

+79.59%

Сравнение комиссий LABD и VYM

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и VYM

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

LABD and VYM have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs -56.11% for LABD. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.19% for VYM.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while VYM is Dividend. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор