Сравнение LABD с VYM
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 11.51%/yr for VYM. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности LABD и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -58.05% против 11.51% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам LABD и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between LABD and VYM is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.47 |
The correlation between LABD and VYM shifts across timeframes, from -0.50 (3 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. VYM — Ранг доходности на риск
LABD
VYM
Сравнение LABD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.44 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.78 | -14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и VYM
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.98% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -6.69% | -82.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -14.46% | -82.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -15.84% | -83.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.21% | -64.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.13% | -99.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -7.16% | -83.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 1.80% | +62.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и VYM
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 1.86% | +23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 7.47% | +58.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 10.21% | +69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 13.90% | +82.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 16.28% | +79.47% |
Сравнение комиссий LABD и VYM
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и VYM
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VYM в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and VYM have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs VYM's -56.98%.
On 10-year performance, VYM leads with 11.51% vs -58.05% for LABD. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.51% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.26% for VYM.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while VYM is Dividend. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.04% for VYM.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор