PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с VYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

LABD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -57.45% против 11.24% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

VYM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.92%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.76%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий LABD и VYM

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

LABD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.18

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.69

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.68

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.46

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.18

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.49

-1.03

Корреляция

Корреляция между LABD и VYM составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и VYM

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LABD и VYM

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.98%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-11.32%

-76.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-15.84%

-81.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-35.21%

-64.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.81%

-95.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-7.25%

-83.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

2.55%

+65.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и VYM

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

3.74%

+33.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

7.96%

+51.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

15.17%

+71.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

13.97%

+82.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

16.33%

+80.07%