Сравнение LABD с TMV
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -0.46%/yr for TMV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -59.09% против -0.46% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам LABD и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between LABD and TMV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.04 |
The correlation between LABD and TMV shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. TMV — Ранг доходности на риск
LABD
TMV
Сравнение LABD c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.08 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.16 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и TMV
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.96% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -21.62% | -65.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -48.49% | -47.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -48.49% | -50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -82.31% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -96.06% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -86.61% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 11.09% | +52.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TMV
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 6.55% | +23.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 19.56% | +45.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 28.25% | +50.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 47.05% | +49.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 44.38% | +51.59% |
Сравнение комиссий LABD и TMV
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TMV
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and TMV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -59.09% for LABD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 2.70% for TMV.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while TMV is Leveraged Bonds. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.04% for TMV.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор