Сравнение LABD с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
LABD и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или TMV.
Основные характеристики
| LABD | TMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.29% | 23.73% |
| Дох-ть за 1 год | -76.39% | -10.23% |
| Дох-ть за 3 года | -33.05% | 40.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.92% | 4.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | -1.68 | -0.19 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | -0.66 |
| Индекс Язвы | 67.26% | 22.46% |
| Дневная вол-ть | 80.48% | 44.84% |
| Макс. просадка | -99.97% | -99.06% |
| Текущая просадка | -99.97% | -96.77% |
Корреляция
Корреляция между LABD и TMV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TMV
С начала года, LABD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 23.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и TMV
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABD c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TMV
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности TMV в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.80% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.18% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и TMV
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TMV
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.