Сравнение L8I3.DE с XEOD.DE
L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both Money Market funds - L8I3.DE tracks the Solactive EUR Overnight Return Index while XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 10 years, L8I3.DE returned 0.68%/yr vs 0.73%/yr for XEOD.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности L8I3.DE и XEOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: L8I3.DE показывает доходность 1.12%, а XEOD.DE немного ниже – 1.08%. За последние 10 лет акции L8I3.DE уступали акциям XEOD.DE по среднегодовой доходности: 0.68% против 0.73% соответственно.
L8I3.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.68%
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение доходности по годам L8I3.DE и XEOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8I3.DE Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) | 1.12% | 2.21% | 3.69% | 3.17% | -0.11% | -0.69% | -0.68% | -0.61% | -0.56% | -0.46% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
Correlation
The correlation between L8I3.DE and XEOD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between L8I3.DE and XEOD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L8I3.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск
L8I3.DE
XEOD.DE
Сравнение L8I3.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L8I3.DE | XEOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.80 | 2.68 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.76 | 38.81 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 174.84 | 161.09 | +13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L8I3.DE и XEOD.DE
Максимальная просадка L8I3.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки XEOD.DE в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L8I3.DE и XEOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L8I3.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.92% | -8.62% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -0.19% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.75% | -0.64% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.57% | -3.22% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.23% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности L8I3.DE и XEOD.DE
Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) составляет 0.08%, в то время как у Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что L8I3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L8I3.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.30% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Сравнение комиссий L8I3.DE и XEOD.DE
И L8I3.DE, и XEOD.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L8I3.DE и XEOD.DE
L8I3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8I3.DE Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
L8I3.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L8I3.DE and XEOD.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для L8I3.DE и XEOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор