PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L8I3.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L8I3.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - L8I3.DE is a Money Market fund tracking the Solactive EUR Overnight Return Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, L8I3.DE returned 1.94%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. L8I3.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности L8I3.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L8I3.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.

L8I3.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.12%
1 год
1.98%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.68%

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L8I3.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.12%2.21%3.69%3.17%-0.11%-0.69%-0.68%-0.61%-0.09%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between L8I3.DE and GOAI.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

L8I3.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L8I3.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L8I3.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.25
1.31

+4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.44
1.86

+11.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.23

+1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.76

1.95

+42.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

174.84

4.91

+169.93

L8I3.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L8I3.DE на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L8I3.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L8I3.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка L8I3.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L8I3.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L8I3.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-34.25%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-14.45%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

-28.67%

+28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.75%

-28.67%

+27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.13%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.14%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.74%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности L8I3.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) составляет 0.08%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что L8I3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L8I3.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

7.55%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

16.72%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

21.72%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

20.05%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.21%

20.35%

-20.14%

Сравнение комиссий L8I3.DE и GOAI.DE

L8I3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L8I3.DE и GOAI.DE

Ни L8I3.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L8I3.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L8I3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L8I3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

L8I3.DE is categorized as Money Market, while GOAI.DE is Robotics. L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.10% for L8I3.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L8I3.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор