PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L100.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.00%/yr vs 10.28%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L100.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.28% соответственно.

L100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.97%
1 год
21.34%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.00%

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.14%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.45%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between L100.L and MEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.87

The correlation between L100.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов L100.L и MEUD.L

Секторы
L100.L
MEUD.L

Финансовые услуги

24.5%
24.0%

Потребительский защитный сектор

13.9%
7.7%

Промышленность

13.7%
20.1%

Здравоохранение

13.6%
12.7%

Энергетика

11.7%
5.5%

Сырьевые материалы

8.5%
5.0%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Технологии

0.8%
9.4%

Финансовые услуги

L100.L
24.5%
MEUD.L
24.0%

Потребительский защитный сектор

L100.L
13.9%
MEUD.L
7.7%

Промышленность

L100.L
13.7%
MEUD.L
20.1%

Здравоохранение

L100.L
13.6%
MEUD.L
12.7%

Энергетика

L100.L
11.7%
MEUD.L
5.5%

Сырьевые материалы

L100.L
8.5%
MEUD.L
5.0%

Коммунальные услуги

L100.L
5.3%
MEUD.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

L100.L
4.7%
MEUD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

L100.L
2.6%
MEUD.L
3.1%

Недвижимость

L100.L
0.9%
MEUD.L
1.2%

Технологии

L100.L
0.8%
MEUD.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с VUKE.DEL100.L с SPYL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

L100.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.26

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.85

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.70

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L100.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L100.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок L100.L и MEUD.L

Максимальная просадка L100.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-28.57%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.53%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-12.61%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-17.09%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-28.57%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.33%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.16%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и MEUD.L

Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 3.93%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.14%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.20%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.14%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.94%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.92%

+0.20%

Сравнение комиссий L100.L и MEUD.L

L100.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L100.L и MEUD.L

Ни L100.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L100.L and MEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор