PortfoliosLab logo
Сравнение L с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между L и META составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

L:

0.89

META:

1.07

Коэф-т Сортино

L:

1.38

META:

1.54

Коэф-т Омега

L:

1.20

META:

1.20

Коэф-т Кальмара

L:

1.73

META:

1.04

Коэф-т Мартина

L:

5.91

META:

3.13

Индекс Язвы

L:

3.57%

META:

11.32%

Дневная вол-ть

L:

21.41%

META:

36.98%

Макс. просадка

L:

-65.58%

META:

-76.74%

Текущая просадка

L:

-2.97%

META:

-12.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L:

$18.60B

META:

$1.62T

EPS

L:

$6.14

META:

$25.61

Коэффициент P/E

L:

14.45

META:

25.19

Коэффициент PEG

L:

2.69

META:

2.12

Коэффициент P/S

L:

1.05

META:

9.50

Коэффициент P/B

L:

1.08

META:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

L:

$10.47B

META:

$170.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

-$443.00M

META:

$139.27B

EBITDA (12 мес.)

L:

$1.86B

META:

$86.47B

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.78% против 23.25% соответственно.


L

С начала года

5.58%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

3.10%

1 год

18.90%

3 года

11.29%

5 лет

22.36%

10 лет

8.78%

META

С начала года

10.68%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

12.93%

1 год

39.14%

3 года

49.77%

5 лет

23.65%

10 лет

23.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loews Corporation

Meta Platforms, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности L и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

L
Ранг риск-скорректированной доходности L, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и META

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности META в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
L
Loews Corporation
0.28%0.30%0.36%0.43%0.44%0.56%0.48%0.55%0.50%0.54%0.66%0.60%
META
Meta Platforms, Inc.
0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок L и META

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и META.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности L и META

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.78%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
3.63B
42.31B
(L) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Meta Platforms, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-2.9%
82.1%
(L) Валовая рентабельность
(META) Валовая рентабельность
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в -105.00M при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в -2.9%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 370.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.