PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение L с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.61% против 18.15% соответственно.


L

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.84%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.86%
10 лет*
10.61%

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и META


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation
-0.69%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
META
Meta Platforms, Inc.
-5.54%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between L and META is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.22

Over the past year, the correlation between L and META has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L:

$21.55B

META:

$1.60T

EPS

L:

$8.96

META:

$27.47

Коэффициент P/E

L:

11.65

META:

22.68

Коэффициент PEG

L:

0.68

META:

0.93

Коэффициент P/S

L:

1.19

META:

7.45

Коэффициент P/B

L:

1.15

META:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

L:

$18.29B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

$8.42B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

L:

$2.64B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loews Corporation

Meta Platforms, Inc.

Доходность на риск

L vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

L
Ранг доходности на риск L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.19

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.41

+6.03

L vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.18

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок L и META

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и META.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-76.74%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-33.30%

+25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-34.15%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-76.74%

+50.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-76.74%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-20.96%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-15.25%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

15.47%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности L и META

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.68%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.84%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

26.58%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

35.23%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

43.99%

-24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

38.64%

-13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и META

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности META в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation
0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
4.56B
56.31B
(L) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Meta Platforms, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.3%
81.9%
Активы портфеля
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.


Часто задаваемые вопросы


L and META have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (8.84%) compared to L (4.68%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs META's -76.74%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор