Сравнение L с META
L (Loews Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 11.49%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.49% против 17.60% соответственно.
L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 11.49%
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам L и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 5.12% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between L and META is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.22 |
The correlation between L and META shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$22.81B
META:
$1.44T
L:
$8.96
META:
$27.47
L:
12.34
META:
20.47
L:
0.72
META:
0.84
L:
1.26
META:
6.72
L:
1.22
META:
5.92
L:
$18.29B
META:
$214.96B
L:
$8.42B
META:
$176.14B
L:
$2.64B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. META — Ранг доходности на риск
L
META
Сравнение L c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.58 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.16 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и META
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -76.74% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -33.30% | +25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -34.15% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -76.74% | +50.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -76.74% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -28.60% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -15.84% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 16.58% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и META
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.47%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 12.90% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 27.85% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 36.18% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 44.18% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 38.76% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и META
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и META
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
L and META have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to L (5.47%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs META's -76.74%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор