PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение L с META

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

L (Loews Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 11.30%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.30% против 18.83% соответственно.

L

1 день
1.22%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.53%
С начала года
8.27%
1 год
25.53%
3 года*
24.11%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.30%

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		8.27%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between L and META is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.22

The correlation between L and META shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L:

$23.44B

META:

$1.69T

EPS

L:

$8.98

META:

$27.47

Коэффициент P/E

L:

12.69

META:

24.20

Коэффициент PEG

L:

0.74

META:

1.00

Коэффициент P/S

L:

1.30

META:

7.94

Коэффициент P/B

L:

1.26

META:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

L:

$18.29B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

$8.42B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

L:

$2.64B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

L vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.13

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.08

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.16

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

-0.29

+8.37

L vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L и META

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-76.74%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-33.30%

+25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-34.15%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-76.74%

+50.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-76.74%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-15.61%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-15.88%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

17.56%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности L и META

Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.55%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

15.85%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

31.06%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

38.61%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

44.58%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

38.98%

-13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и META

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности META в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.22%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.56B
56.31B
(L) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.3%
81.9%
Активы портфеля
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

L and META have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs META's -76.74%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор