Сравнение L с META
L (Loews Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 10.61%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.61% против 18.15% соответственно.
L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.61%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам L и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | -0.69% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between L and META is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between L and META has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
L:
$21.55B
META:
$1.60T
L:
$8.96
META:
$27.47
L:
11.65
META:
22.68
L:
0.68
META:
0.93
L:
1.19
META:
7.45
L:
1.15
META:
6.55
L:
$18.29B
META:
$214.96B
L:
$8.42B
META:
$176.14B
L:
$2.64B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. META — Ранг доходности на риск
L
META
Сравнение L c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.19 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.41 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.18 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок L и META
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -76.74% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -33.30% | +25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -34.15% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -76.74% | +50.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -76.74% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -20.96% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -15.25% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 15.47% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и META
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.68%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.84% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 26.58% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 35.23% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 43.99% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 38.64% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и META
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и META
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
L and META have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to L (4.68%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs META's -76.74%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор