Сравнение L.TO с TEC.TO
L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, L.TO returned 29.84%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.
L.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- 18.49%
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам L.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.TO Loblaw Companies Limited | 2.15% | 32.54% | 50.14% | 9.65% | 18.16% | 70.07% | -3.01% | 0.36% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between L.TO and TEC.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.13 |
The correlation between L.TO and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
L.TO
TEC.TO
Сравнение L.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.30 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.83 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.39 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.97 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок L.TO и TEC.TO
Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -35.31% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.52% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -25.01% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.53% | -35.31% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -0.84% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -8.04% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.89% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности L.TO и TEC.TO
Loblaw Companies Limited (L.TO) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что L.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.75% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 12.86% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 16.84% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 22.32% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 23.78% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.TO Loblaw Companies Limited | 0.89% | 0.89% | 1.58% | 2.14% | 2.16% | 2.32% | 3.63% | 3.34% | 2.51% | 1.57% | 1.46% | 1.52% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
L.TO and TEC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для L.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор