PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KX1G.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KX1G.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, KX1G.DE returned 3.02%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности KX1G.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KX1G.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%0.14%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%

Correlation

The correlation between KX1G.DE and XGEZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between KX1G.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

KX1G.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KX1G.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KX1G.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.30

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.34

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.72

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KX1G.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KX1G.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KX1G.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KX1G.DEXGEZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.17

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KX1G.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KX1G.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-13.63%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-4.70%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-7.89%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-5.48%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.39%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.20%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KX1G.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) составляет 1.76%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KX1G.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.47%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

5.12%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

6.41%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

9.92%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

9.92%

-3.98%

Сравнение комиссий KX1G.DE и XGEZ.DE

KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KX1G.DE и XGEZ.DE

KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM202520242023
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KX1G.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор