PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KWEB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWEB с XBI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

KWEB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KWEB или XBI.

Корреляция

Корреляция между KWEB и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.32

XBI:

-0.58

Коэф-т Сортино

KWEB:

0.77

XBI:

-0.51

Коэф-т Омега

KWEB:

1.10

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.18

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

KWEB:

0.85

XBI:

-1.11

Индекс Язвы

KWEB:

15.95%

XBI:

12.26%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.11%

XBI:

27.83%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

KWEB:

-62.62%

XBI:

-55.32%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -0.03% против 0.25% соответственно.

KWEB

С начала года

17.27%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

18.11%

1 год

13.21%

5 лет

-5.19%

10 лет

-0.03%

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KWEB и XBI

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и XBI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XBI в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		2.99%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и XBI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и XBI

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 9.84%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...