Сравнение KWEB с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
KWEB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWEB и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -17.50% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -0.08% против 9.28% соответственно.
KWEB
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- -0.08%
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWEB и XBI
KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
KWEB vs. XBI — Ранг доходности на риск
KWEB
XBI
Сравнение KWEB c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWEB | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 2.13 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.83 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.90 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 17.98 | -19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWEB | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.13 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KWEB и XBI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и XBI
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.46% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок KWEB и XBI
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWEB | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -63.89% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -10.67% | -20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | -55.04% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | -63.89% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -25.46% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -20.91% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 3.65% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и XBI
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.54%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWEB | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.09% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 19.22% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 28.69% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 32.21% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 32.14% | +7.72% |