PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
101.04%
KWEB
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.58

XBI:

-0.12

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.13

XBI:

0.02

Коэф-т Омега

KWEB:

1.14

XBI:

1.00

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.34

XBI:

-0.05

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.59

XBI:

-0.30

Индекс Язвы

KWEB:

15.63%

XBI:

10.83%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.55%

XBI:

27.01%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

KWEB:

-65.04%

XBI:

-53.42%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -0.52% против 1.11% соответственно.


KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

XBI

С начала года

-10.18%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-3.49%

5 лет

-3.50%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и XBI

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.58
XBI: -0.12
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.13
XBI: 0.02
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KWEB: 1.14
XBI: 1.00
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.34
XBI: -0.05
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.59
XBI: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.12
KWEB
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и XBI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и XBI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.04%
-53.42%
KWEB
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и XBI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 16.01% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
15.26%
KWEB
XBI