PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с COII.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWE3.L с COII.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) are both exchange-traded funds - KWE3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, KWE3.L returned -60.50% vs -66.14% for COII.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for COII.L.

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и COII.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как COII.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COII.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -57.87%, что значительно ниже, чем у COII.L с доходностью -44.69%.

KWE3.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-23.85%
С начала года
-57.87%
6 месяцев
-63.59%
1 год
-60.50%
3 года*
-34.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

COII.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-44.69%
6 месяцев
-51.80%
1 год
-66.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWE3.L и COII.L

2026 (YTD)20252024
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-57.87%11.50%-36.17%
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		-44.69%-43.29%8.09%

Correlation

The correlation between KWE3.L and COII.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с COII.L:
COII.L с COIWCOII.L с NVYYCOII.L с COINCOII.L с GPIQCOII.L с YYYCOII.L с GOOO.LCOII.L с GOOI.L

Доходность на риск

KWE3.L vs. COII.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
COII.L
Ранг доходности на риск COII.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c COII.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.LCOII.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-1.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.90

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.77

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.88

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.35

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. COII.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа COII.L равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и COII.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.LCOII.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.80

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и COII.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки COII.L в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и COII.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWE3.LCOII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-74.62%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.09%

-74.59%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-73.67%

-24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.36%

-32.36%

-58.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.53%

49.05%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и COII.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 36.15% по сравнению с IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWE3.LCOII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.15%

15.82%

+20.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

42.22%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.73%

60.71%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.42%

59.29%

+77.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.42%

59.29%

+77.13%

Сравнение комиссий KWE3.L и COII.L

KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COII.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и COII.L

KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%.

ПозицияTTM20252024
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		105.73%191.72%18.99%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWE3.L and COII.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COII.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COII.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.

KWE3.L is categorized as Leveraged Equities, while COII.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.55% for COII.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и COII.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор