Сравнение KWE3.L с AVGI.L
KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both exchange-traded funds - KWE3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AVGI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности KWE3.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWE3.L показывает доходность -57.87%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью -17.09%.
KWE3.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -23.85%
- С начала года
- -57.87%
- 6 месяцев
- -63.59%
- 1 год
- -60.50%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWE3.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -57.87% | -3.34% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | -17.09% | 6.51% |
Correlation
The correlation between KWE3.L and AVGI.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWE3.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
KWE3.L
AVGI.L
Сравнение KWE3.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWE3.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWE3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KWE3.L и AVGI.L
Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AVGI.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWE3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -39.10% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -33.55% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.36% | -16.96% | -73.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWE3.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWE3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.73% | 40.80% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.42% | 40.80% | +95.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.42% | 40.80% | +95.62% |
Сравнение комиссий KWE3.L и AVGI.L
KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWE3.L и AVGI.L
KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.53% | 0.14% |
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWE3.L and AVGI.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.
KWE3.L is categorized as Leveraged Equities, while AVGI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор