Сравнение KWBE.L с KROG.L
KWBE.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWBE.L returned 1.88%/yr vs -2.14%/yr for KROG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KWBE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBE.L и KROG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWBE.L торгуется в EUR, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWBE.L показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 16.58%.
KWBE.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.95%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWBE.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWBE.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | -19.57% | 10.85% | 20.30% | -13.19% | -15.31% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 16.60% | -4.87% | -2.40% | -25.34% | -19.05% |
Correlation
The correlation between KWBE.L and KROG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBE.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
KWBE.L
KROG.L
Сравнение KWBE.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBE.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.07 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.21 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBE.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.60 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KWBE.L и KROG.L
Максимальная просадка KWBE.L за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки KROG.L в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBE.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBE.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -52.97% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -8.97% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -27.59% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -41.04% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -36.53% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 4.34% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBE.L и KROG.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что KWBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBE.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 5.59% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 12.41% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 15.90% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 19.98% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 19.98% | +25.55% |
Сравнение комиссий KWBE.L и KROG.L
KWBE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBE.L и KROG.L
Ни KWBE.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBE.L and KROG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KWBE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KWBE.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBE.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор