Сравнение KWBE.L с IUIT.L
KWBE.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - KWBE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWBE.L returned -13.07%/yr vs 25.33%/yr for IUIT.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KWBE.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBE.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWBE.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWBE.L показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.44%.
KWBE.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.95%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам KWBE.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWBE.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | -19.57% | 10.85% | 20.30% | -13.19% | -12.04% | -43.71% | 8.17% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 7.72% |
Correlation
The correlation between KWBE.L and IUIT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between KWBE.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KWBE.L и IUIT.L
Секторы
KWBE.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KWBE.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
KWBE.L
IUIT.L
-
Технологии
KWBE.L
IUIT.L
Здравоохранение
KWBE.L
IUIT.L
-
Недвижимость
KWBE.L
IUIT.L
-
Промышленность
KWBE.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
KWBE.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
KWBE.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
KWBE.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
KWBE.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
KWBE.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
KWBE.L
IUIT.L
Сравнение KWBE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBE.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.04 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.99 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.36 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.11 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок KWBE.L и IUIT.L
Максимальная просадка KWBE.L за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBE.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -31.38% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -16.15% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -29.93% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -29.93% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -3.00% | -63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -5.67% | -54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 6.16% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBE.L и IUIT.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что KWBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 7.34% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 15.50% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 20.76% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 23.38% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 22.70% | +22.83% |
Сравнение комиссий KWBE.L и IUIT.L
KWBE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBE.L и IUIT.L
Ни KWBE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBE.L and IUIT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for KWBE.L.
KWBE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Waystone Management and iShares. Their fees differ too: 0.75% for KWBE.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBE.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор