PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KTOS с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KTOS и SPYG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KTOS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.04%
14.08%
KTOS
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

0.69

SPYG:

2.25

Коэф-т Сортино

KTOS:

1.33

SPYG:

2.89

Коэф-т Омега

KTOS:

1.16

SPYG:

1.41

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.29

SPYG:

3.09

Коэф-т Мартина

KTOS:

3.19

SPYG:

12.15

Индекс Язвы

KTOS:

8.92%

SPYG:

3.24%

Дневная вол-ть

KTOS:

41.09%

SPYG:

17.52%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

KTOS:

-98.35%

SPYG:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 39.13%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 17.73% против 15.32% соответственно.


KTOS

С начала года

28.09%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

26.90%

1 год

28.09%

5 лет

7.48%

10 лет

17.73%

SPYG

С начала года

39.13%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

14.08%

1 год

39.26%

5 лет

17.71%

10 лет

15.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KTOS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KTOS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.692.25
Коэффициент Сортино KTOS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.332.89
Коэффициент Омега KTOS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.41
Коэффициент Кальмара KTOS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.293.09
Коэффициент Мартина KTOS, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.1912.15
KTOS
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.25
KTOS
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и SPYG

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.59%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и SPYG

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.85%
-1.40%
KTOS
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и SPYG

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.38%
4.88%
KTOS
SPYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab