Сравнение KTCAX с POLIX

С начала года, KTCAX показывает доходность -12.14%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 18.81% против 10.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KTCAX и POLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности POLIX в 45.41%

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и POLIX.

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.