PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSI.TO с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSI.TO с PME.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KSI.TO (kneat.com, inc.) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 28.54%/yr for PME.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSI.TO и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в kneat.com, inc. (KSI.TO) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KSI.TO торгуется в CAD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -19.72%.

KSI.TO

1 день
0.16%
1 месяц
26.52%
С начала года
30.89%
6 месяцев
46.36%
1 год
-2.42%
3 года*
34.28%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

PME.AX

1 день
0.96%
1 месяц
29.51%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-34.90%
3 года*
40.32%
5 лет*
28.54%
10 лет*
44.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSI.TO и PME.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSI.TO
kneat.com, inc.		30.89%-16.04%92.13%14.23%-32.58%40.43%2.92%179.59%15.29%54.55%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-19.72%-8.97%158.13%69.94%-11.41%73.00%64.64%96.84%22.87%86.81%

Correlation

The correlation between KSI.TO and PME.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

kneat.com, inc.

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 009540.KSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NS
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ

Доходность на риск

KSI.TO vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSI.TO c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSI.TOPME.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.66

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.72

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.53

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.93

+0.84

KSI.TO vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSI.TO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSI.TO и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSI.TO и PME.AX

Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и PME.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSI.TOPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.87%

-85.83%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-64.60%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-64.60%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-64.60%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-45.13%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-27.54%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.59%

37.32%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KSI.TO и PME.AX

kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Pro Medicus Limited (PME.AX) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSI.TOPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

15.22%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

49.66%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

51.93%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

43.51%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.19%

45.08%

+13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSI.TO и PME.AX

KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.38%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSI.TO и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KSI.TO значения в CAD, PME.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

KSI.TO and PME.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и PME.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор