Сравнение KSCOX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или VTSAX.
Основные характеристики
| KSCOX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 89.17% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 89.36% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 25.70% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.22% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.40% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 5.16 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 29.67 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 12.72% |
| Макс. просадка | -70.09% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и VTSAX
С начала года, KSCOX показывает доходность 89.17%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.40% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и VTSAX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSCOX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и VTSAX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 3.55% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и VTSAX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и VTSAX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.