Сравнение KSCOX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 21.31% против 13.60% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и VTSAX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
KSCOX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
KSCOX
VTSAX
Сравнение KSCOX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.50 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 7.24 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и VTSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и VTSAX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и VTSAX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -55.33% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -12.41% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -25.36% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -34.97% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.22% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.06% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 2.59% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и VTSAX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.49% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 9.79% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 18.61% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 17.37% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.39% | +7.45% |