PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCOX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с VIGAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между KSCOX и VIGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.89

VIGAX:

0.54

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.63

VIGAX:

0.91

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.38

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

2.62

VIGAX:

0.59

Коэф-т Мартина

KSCOX:

6.00

VIGAX:

2.00

Индекс Язвы

KSCOX:

12.03%

VIGAX:

6.73%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.29%

VIGAX:

25.10%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

KSCOX:

-17.97%

VIGAX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 18.06% против 14.69% соответственно.

KSCOX

С начала года

9.22%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-5.75%

1 год

64.81%

5 лет

33.45%

10 лет

18.06%

VIGAX

С начала года

-5.39%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.33%

5 лет

16.54%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSCOX и VIGAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и VIGAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VIGAX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		1.59%1.73%1.25%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и VIGAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и VIGAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 8.36% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...