PortfoliosLab logo
Сравнение KROP с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KROP и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KROP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.09%
27.20%
KROP
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KROP:

-0.23

SOXX:

-0.20

Коэф-т Сортино

KROP:

-0.19

SOXX:

0.01

Коэф-т Омега

KROP:

0.98

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

KROP:

-0.08

SOXX:

-0.21

Коэф-т Мартина

KROP:

-0.52

SOXX:

-0.50

Индекс Язвы

KROP:

9.33%

SOXX:

17.27%

Дневная вол-ть

KROP:

21.04%

SOXX:

43.49%

Макс. просадка

KROP:

-61.97%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

KROP:

-57.62%

SOXX:

-30.69%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.95%.


KROP

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-14.95%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-11.66%

5 лет

20.05%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KROP и SOXX

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии KROP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KROP: 0.50%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KROP и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KROP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KROP, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KROP: -0.23
SOXX: -0.20
Коэффициент Сортино KROP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KROP: -0.19
SOXX: 0.01
Коэффициент Омега KROP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KROP: 0.98
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара KROP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KROP: -0.08
SOXX: -0.21
Коэффициент Мартина KROP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KROP: -0.52
SOXX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.20
KROP
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и SOXX

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KROP и SOXX

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.62%
-30.69%
KROP
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и SOXX

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 12.21%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
26.06%
KROP
SOXX