PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP.L с KROG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Global X - KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index while KROG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP.L returned -1.55%/yr vs -1.29%/yr for KROG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KROP.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KROP.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KROP.L показывает доходность 14.38%, а KROG.L немного выше – 14.96%.

KROP.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.38%
1 год
10.47%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.96%
1 год
11.01%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP.L и KROG.L

2026 (YTD)2025202420232022
KROP.L
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)		14.38%7.62%-8.33%-22.51%-24.21%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.96%7.94%-8.44%-23.03%-23.72%

Correlation

The correlation between KROP.L and KROG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between KROP.L and KROG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с KROP.L:
KROP.L с FOGB.LKROP.L с HTWD.LKROP.L с IDTW.LKROP.L с MKUW.LKROP.L с HERG.LKROP.L с IITU.LKROP.L с USPY.L
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с CYBP.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с KLWD.LKROG.L с LEGR.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с ECOG.L

Доходность на риск

KROP.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP.L
Ранг доходности на риск KROP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROP.LKROG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.67

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

2.12

-0.12

KROP.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP.L на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROG.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP.L и KROG.L

Максимальная просадка KROP.L за все время составила -52.04%, примерно равная максимальной просадке KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP.L и KROG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROP.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-53.14%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.76%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-29.25%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

-37.65%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-36.99%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP.L и KROG.L

Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) имеют волатильность 4.12% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROP.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.95%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.44%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.10%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.10%

+0.13%

Сравнение комиссий KROP.L и KROG.L

И KROP.L, и KROG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP.L и KROG.L

Ни KROP.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KROP.L and KROG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KROP.L and KROG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP.L и KROG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор