Сравнение KROG.L с SHLD.L
KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - KROG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROG.L returned -2.38%/yr vs 17.87%/yr for SHLD.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KROG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности KROG.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KROG.L торгуется в GBP, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KROG.L показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
KROG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROG.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 14.78% | 0.36% | -6.89% | -26.89% | -14.07% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -9.39% |
Correlation
The correlation between KROG.L and SHLD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between KROG.L and SHLD.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROG.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
KROG.L
SHLD.L
Сравнение KROG.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROG.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 3.64 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROG.L и SHLD.L
Максимальная просадка KROG.L за все время составила -51.38%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROG.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROG.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.38% | -27.24% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.66% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -24.26% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.96% | -5.27% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -7.84% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.90% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROG.L и SHLD.L
Текущая волатильность для Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) составляет 4.14%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что KROG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROG.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.09% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 17.91% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.43% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 20.33% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 20.35% | -0.96% |
Сравнение комиссий KROG.L и SHLD.L
KROG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROG.L и SHLD.L
KROG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
KROG.L and SHLD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KROG.L.
KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KROG.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для KROG.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор