PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с ^W2DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KRG с ^W2DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).

Доходность

Сравнение доходности KRG и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRG и ^W2DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям ^W2DOW по среднегодовой доходности: 4.17% против 6.34% соответственно.

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG
Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI

Доходность на риск

KRG vs. ^W2DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRG^W2DOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.66

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.66

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

11.16

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. ^W2DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRG^W2DOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.66

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между KRG и ^W2DOW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KRG и ^W2DOW

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и ^W2DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

KRG^W2DOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-93.05%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-11.18%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-32.21%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-43.58%

-25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-7.66%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-19.45%

-26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.67%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и ^W2DOW

Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 4.79%, в то время как у Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRG^W2DOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.90%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.32%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

14.96%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

13.35%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

14.81%

+22.06%