Сравнение KREF с SMH
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs 39.21%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.
KREF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам KREF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -14.22% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 22.78% |
Correlation
The correlation between KREF and SMH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. SMH — Ранг доходности на риск
KREF
SMH
Сравнение KREF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.72 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 10.59 | -11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 40.63 | -41.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 5.19 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.13 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок KREF и SMH
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -84.96% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -14.93% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -35.74% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -45.30% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.67% | 0.00% | -50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -41.09% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 3.89% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SMH
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 7.76%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 11.47% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 24.29% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 30.56% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 35.01% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 32.57% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SMH
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.77% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
KREF and SMH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to KREF (7.76%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор