Сравнение KREF с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KREF и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KREF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -23.85% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
KREF
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. SMH — Ранг доходности на риск
KREF
SMH
Сравнение KREF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 2.32 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 2.92 | -4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.39 | -6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 19.22 | -21.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.32 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.76 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.28 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KREF и SMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SMH
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 16.64% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и SMH
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -84.96% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -15.95% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -45.30% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.21% | -8.02% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -41.35% | +22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 4.47% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SMH
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 8.95%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KREF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 11.74% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 24.02% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 36.88% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 34.68% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 32.29% | -1.82% |