Сравнение KRE с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
KRE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.49% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и TIP
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
KRE vs. TIP — Ранг доходности на риск
KRE
TIP
Сравнение KRE c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.99 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KRE и TIP составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и TIP
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и TIP
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -14.57% | -53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -2.74% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -14.51% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -14.51% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -1.36% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -3.46% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 0.94% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и TIP
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.41% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 2.35% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 4.15% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 6.22% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 5.75% | +26.21% |