PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 2.57%/yr for TIP. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. KRE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности KRE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.57% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between KRE and TIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

-0.19

The correlation between KRE and TIP shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

KRE vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRETIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.46

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.24

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.52

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

7.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRETIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KRE и TIP

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRETIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-14.57%

-53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-1.98%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-4.54%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-14.51%

-38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-14.51%

-40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.32%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-3.43%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

0.66%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и TIP

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRETIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

0.89%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

2.29%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

3.41%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

6.21%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

5.74%

+26.18%

Сравнение комиссий KRE и TIP

KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и TIP

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KRE and TIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs TIP's -14.57%.

On 10-year performance, KRE leads with 7.80% vs 2.57% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 7.80% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.32% for KRE.

KRE is categorized as Financials Equities, while TIP is Inflation-Protected Bonds. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.18% for TIP.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор