Сравнение KRE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KRE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.99% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и QQQ
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KRE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KRE
QQQ
Сравнение KRE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.32 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KRE и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и QQQ
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и QQQ
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -82.97% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.62% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -35.12% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -35.12% | -19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -7.86% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -32.99% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.44% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.61% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.82% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 22.70% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 22.38% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.25% | +9.71% |