Сравнение KRE с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
KRE и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRE или KBWR.
Доходность
Сравнение доходности KRE и KBWR
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 22.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции KBWR немного впереди с 7.96%.
KRE
29.06%
12.81%
37.82%
53.86%
6.49%
7.62%
KBWR
22.75%
13.04%
35.82%
45.32%
7.99%
7.96%
Основные характеристики
| KRE | KBWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 5.35 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 30.34% | 30.81% |
| Макс. просадка | -68.54% | -52.86% |
| Текущая просадка | -8.92% | -1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и KBWR
И KRE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KRE и KBWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRE c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и KBWR
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KBWR в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.40% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.45% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и KBWR
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и KBWR
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеют волатильность 14.39% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.