Сравнение KRE с CMA
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while CMA (Comerica Incorporated) is a stock. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KRE и CMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 7.80%
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRE и CMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.35% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
Correlation
The correlation between KRE and CMA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between KRE and CMA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. CMA — Ранг доходности на риск
KRE
CMA
Сравнение KRE c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | CMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KRE и CMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и CMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и CMA
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CMA в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.32% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and CMA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRE и CMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор