PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCD с KRBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с KRBN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN).

BCD и KRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или KRBN.

Корреляция

Корреляция между BCD и KRBN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCD и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.86%
96.65%
BCD
KRBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.34

KRBN:

-0.27

Коэф-т Сортино

BCD:

0.55

KRBN:

-0.25

Коэф-т Омега

BCD:

1.07

KRBN:

0.97

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.21

KRBN:

-0.17

Коэф-т Мартина

BCD:

0.84

KRBN:

-0.52

Индекс Язвы

BCD:

5.13%

KRBN:

11.42%

Дневная вол-ть

BCD:

12.81%

KRBN:

22.05%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

KRBN:

-36.42%

Текущая просадка

BCD:

-11.17%

KRBN:

-29.79%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -5.19%.

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

4.17%

1 год

4.20%

5 лет

16.48%

10 лет

N/A

KRBN

С начала года

-5.19%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCD и KRBN

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCD и KRBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCD c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCD: 0.34
KRBN: -0.27
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCD: 0.55
KRBN: -0.25
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCD: 1.07
KRBN: 0.97
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCD: 0.21
KRBN: -0.17
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCD: 0.84
KRBN: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.27
BCD
KRBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и KRBN

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности KRBN в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		7.49%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и KRBN

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и KRBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-29.79%
BCD
KRBN

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и KRBN

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 7.17%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.17%
8.09%
BCD
KRBN