PortfoliosLab logo
Сравнение KRBN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRBN и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KRBN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.65%
55.86%
KRBN
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.27

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.25

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.17

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.52

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

KRBN:

11.42%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.05%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

KRBN:

-29.79%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


KRBN

С начала года

-5.19%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRBN и JEPI

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KRBN: -0.27
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KRBN: -0.25
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRBN: 0.97
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KRBN: -0.17
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KRBN: -0.52
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.37
KRBN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и JEPI

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.49%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и JEPI

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.79%
-6.74%
KRBN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и JEPI

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 8.09%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.09%
11.07%
KRBN
JEPI