PortfoliosLab logo
Сравнение KRBN с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRBN и COMT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KRBN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.65%
73.27%
KRBN
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.27

COMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.25

COMT:

-0.27

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.17

COMT:

-0.17

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.52

COMT:

-0.85

Индекс Язвы

KRBN:

11.42%

COMT:

5.27%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.05%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

KRBN:

-29.79%

COMT:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -0.63%.


KRBN

С начала года

-5.19%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-5.12%

5 лет

14.73%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRBN и COMT

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KRBN: -0.27
COMT: -0.27
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KRBN: -0.25
COMT: -0.27
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KRBN: 0.97
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KRBN: -0.17
COMT: -0.17
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KRBN: -0.52
COMT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.27
KRBN
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и COMT

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности COMT в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.49%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.93%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и COMT

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.79%
-21.30%
KRBN
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и COMT

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 8.09%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.09%
8.61%
KRBN
COMT