PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPN.AS с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KPN.AS с VWRL.AS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KPN.AS и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPN.AS и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPN.AS
Koninklijke KPN N.V.		21.93%18.17%18.28%12.83%10.36%15.11%0.09%7.44%-7.34%7.77%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, KPN.AS показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции KPN.AS уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.35% соответственно.

KPN.AS

1 день
1.66%
1 месяц
2.69%
С начала года
21.93%
6 месяцев
20.72%
1 год
25.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
15.79%
10 лет*
8.56%

VWRL.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.17%
1 год
19.08%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke KPN N.V.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с KPN.AS:
KPN.AS с PHIA.ASKPN.AS с SPYKPN.AS с AKZOYKPN.AS с TOM2.ASKPN.AS с DTE.DEKPN.AS с VUSA.ASKPN.AS с PHG
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Доходность на риск

KPN.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPN.AS
Ранг доходности на риск KPN.AS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPN.AS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPN.AS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPN.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPN.AS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPN.AS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPN.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPN.ASVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.86

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.22

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

4.42

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

17.64

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPN.AS vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPN.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPN.AS и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPN.ASVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.86

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Корреляция

Корреляция между KPN.AS и VWRL.AS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPN.AS и VWRL.AS

Дивидендная доходность KPN.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VWRL.AS в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPN.AS
Koninklijke KPN N.V.		3.61%4.40%4.72%4.71%4.81%4.84%5.07%4.64%4.92%4.16%13.79%3.26%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.41%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок KPN.AS и VWRL.AS

Максимальная просадка KPN.AS за все время составила -96.99%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPN.AS и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

KPN.ASVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.99%

-33.27%

-63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.53%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.00%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-33.27%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.97%

-4.13%

-62.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.03%

-4.43%

-65.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.64%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KPN.AS и VWRL.AS

Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что KPN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KPN.ASVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.34%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.39%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

15.64%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

13.66%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

14.84%

+5.56%