PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPN.AS с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KPN.AS с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KPN.AS и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPN.AS и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KPN.AS
Koninklijke KPN N.V.		19.94%18.17%18.28%12.83%10.36%15.11%0.09%7.44%-7.34%7.77%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.86%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, KPN.AS показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции KPN.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.66% соответственно.

KPN.AS

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.52%
С начала года
19.94%
6 месяцев
16.72%
1 год
26.87%
3 года*
18.85%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.45%

VUSA.AS

1 день
1.64%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.01%
3 года*
16.06%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke KPN N.V.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с KPN.AS:
KPN.AS с PHIA.ASKPN.AS с SPYKPN.AS с AKZOYKPN.AS с TOM2.ASKPN.AS с DTE.DEKPN.AS с VWRL.ASKPN.AS с PHG
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

KPN.AS vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPN.AS
Ранг доходности на риск KPN.AS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPN.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPN.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPN.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPN.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPN.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPN.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPN.ASVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.58

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.89

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.06

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

10.55

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPN.AS vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPN.AS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPN.AS и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPN.ASVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.58

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.87

-0.72

Корреляция

Корреляция между KPN.AS и VUSA.AS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPN.AS и VUSA.AS

Дивидендная доходность KPN.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPN.AS
Koninklijke KPN N.V.		3.67%4.40%4.72%4.71%4.81%4.84%5.07%4.64%4.92%4.16%13.79%3.26%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок KPN.AS и VUSA.AS

Максимальная просадка KPN.AS за все время составила -96.99%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPN.AS и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

KPN.ASVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.99%

-33.64%

-63.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-13.39%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-23.24%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-33.64%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.51%

-5.24%

-62.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.03%

-4.11%

-65.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.07%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KPN.AS и VUSA.AS

Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что KPN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KPN.ASVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.69%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.49%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.03%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.14%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.05%

+4.35%