Сравнение KOSS с SPY
KOSS (Koss Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KOSS returned 7.26%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOSS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOSS показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции KOSS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.26% против 15.53% соответственно.
KOSS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -30.47%
- 10 лет*
- 7.26%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам KOSS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | -3.14% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -19.35% | -38.20% | 35.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KOSS and SPY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.09 |
Over the past year, KOSS and SPY have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOSS vs. SPY — Ранг доходности на риск
KOSS
SPY
Сравнение KOSS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOSS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.51 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.15 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOSS и SPY
Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOSS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -55.19% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -8.88% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.78% | -18.76% | -55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -24.50% | -66.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -33.72% | -62.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.73% | -3.22% | -90.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.01% | -9.03% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 1.99% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOSS и SPY
Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOSS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 4.85% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 9.81% | +23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 12.47% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.04% | 17.15% | +80.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 17.95% | +172.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOSS и SPY
KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KOSS and SPY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOSS has higher volatility (12.75%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOSS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор