PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с ROSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOLDROSS

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между KOLD и ROSS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ROSS

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.35%
0
KOLD
ROSS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c ROSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Ross Acquisition Corp II (ROSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.89
ROSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROSS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROSS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROSS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROSS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROSS, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.82

Сравнение коэффициента Шарпа KOLD и ROSS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.05
KOLD
ROSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и ROSS

Ни KOLD, ни ROSS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ROSS


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.81%
-0.36%
KOLD
ROSS

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ROSS

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Ross Acquisition Corp II (ROSS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.97%
0
KOLD
ROSS