PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOIN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOIN и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности KOIN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
6.44%
KOIN
JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам


KOIN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

13.49%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

6.44%

1 год

14.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOIN и JEPI

KOIN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


KOIN
Capital Link NextGen Protocol ETF
График комиссии KOIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.90
Коэффициент Сортино KOIN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.472.58
Коэффициент Омега KOIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.37
Коэффициент Кальмара KOIN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.263.08
Коэффициент Мартина KOIN, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3012.32
KOIN
JEPI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.90
KOIN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOIN и JEPI

KOIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.


TTM202320222021202020192018
KOIN
Capital Link NextGen Protocol ETF
102.49%2.28%1.85%1.62%0.41%1.64%0.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOIN и JEPI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.95%
-3.37%
KOIN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KOIN и JEPI

Текущая волатильность для Capital Link NextGen Protocol ETF (KOIN) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что KOIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.81%
KOIN
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab