PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOF и CAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,418.11%
4,996.20%
KOF
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.28

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

KOF:

0.58

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

KOF:

1.07

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.19

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

KOF:

0.50

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

KOF:

14.29%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

KOF:

25.73%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

KOF:

-18.13%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOF:

$21.30B

CAT:

$146.66B

EPS

KOF:

$5.78

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

KOF:

16.90

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

KOF:

11.78

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

KOF:

0.07

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

KOF:

2.81

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

KOF:

$290.11B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOF:

$135.45B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

KOF:

$50.77B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.73% против 16.47% соответственно.


KOF

С начала года

26.57%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

15.87%

1 год

1.73%

5 лет

24.86%

10 лет

5.73%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.18%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.28
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.58
CAT: -0.47
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.07
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.19
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.50
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.45
KOF
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и CAT

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.33%4.21%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок KOF и CAT

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.13%
-25.85%
KOF
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и CAT

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 9.67%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
17.12%
KOF
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOF и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию