PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOF с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOF и CAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KOF и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,294.04%
5,451.32%
KOF
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.00

CAT:

-0.31

Коэф-т Сортино

KOF:

0.18

CAT:

-0.27

Коэф-т Омега

KOF:

1.02

CAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.00

CAT:

-0.40

Коэф-т Мартина

KOF:

0.00

CAT:

-0.80

Индекс Язвы

KOF:

14.26%

CAT:

10.54%

Дневная вол-ть

KOF:

24.84%

CAT:

27.15%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

KOF:

-22.17%

CAT:

-20.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOF:

$19.98B

CAT:

$157.62B

EPS

KOF:

$5.54

CAT:

$22.06

Цена/прибыль

KOF:

16.92

CAT:

14.95

PEG коэффициент

KOF:

11.67

CAT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

KOF:

$214.59B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOF:

$99.75B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

KOF:

$36.06B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.11% против 18.32% соответственно.


KOF

С начала года

20.31%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

6.78%

1 год

1.13%

5 лет

24.59%

10 лет

5.11%

CAT

С начала года

-8.54%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-7.75%

5 лет

25.91%

10 лет

18.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.00
CAT: -0.31
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.18
CAT: -0.27
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.02
CAT: 0.97
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.00
CAT: -0.40
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.00
CAT: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.31
KOF
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и CAT

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CAT в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.50%4.21%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
CAT
Caterpillar Inc.
1.67%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок KOF и CAT

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.17%
-20.41%
KOF
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и CAT

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 5.95%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.95%
7.23%
KOF
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOF и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab