PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOCG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOCG с VOO

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

KOCG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOCG - это активно управляемый фонд от Knights of Columbus. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOCG или VOO.

Корреляция

Корреляция между KOCG и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KOCG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.47%
34.44%
KOCG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOCG:

0.77

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

KOCG:

1.20

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

KOCG:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KOCG:

0.89

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

KOCG:

4.03

VOO:

2.26

Индекс Язвы

KOCG:

3.39%

VOO:

4.67%

Дневная вол-ть

KOCG:

17.71%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

KOCG:

-28.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KOCG:

-4.61%

VOO:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, KOCG показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.07%.

KOCG

С начала года

0.03%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.54%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.75%

1 год

11.95%

5 лет

16.26%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KOCG и VOO

KOCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
График комиссии KOCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOCG: 0.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOCG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCG
Ранг риск-скорректированной доходности KOCG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOCG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOCG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOCG: 0.77
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино KOCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOCG: 1.20
VOO: 0.89
Коэффициент Омега KOCG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOCG: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KOCG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KOCG: 0.89
VOO: 0.57
Коэффициент Мартина KOCG, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOCG: 4.03
VOO: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа KOCG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.55
KOCG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCG и VOO

Дивидендная доходность KOCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF		0.97%0.97%1.51%2.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KOCG и VOO

Максимальная просадка KOCG за все время составила -28.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-9.25%
KOCG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KOCG и VOO

Текущая волатильность для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) составляет 12.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что KOCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
13.82%
KOCG
VOO