PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOCG с KCXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOCG с KCXIX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX).

KOCG - это активно управляемый фонд от Knights of Columbus. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOCG или KCXIX.

Корреляция

Корреляция между KOCG и KCXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KOCG и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.47%
26.22%
KOCG
KCXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOCG:

0.77

KCXIX:

0.46

Коэф-т Сортино

KOCG:

1.20

KCXIX:

0.78

Коэф-т Омега

KOCG:

1.17

KCXIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

KOCG:

0.89

KCXIX:

0.45

Коэф-т Мартина

KOCG:

4.03

KCXIX:

1.68

Индекс Язвы

KOCG:

3.39%

KCXIX:

5.71%

Дневная вол-ть

KOCG:

17.71%

KCXIX:

20.95%

Макс. просадка

KOCG:

-28.70%

KCXIX:

-35.77%

Текущая просадка

KOCG:

-4.61%

KCXIX:

-11.27%

Доходность по периодам

С начала года, KOCG показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью -6.09%.

KOCG

С начала года

0.03%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.54%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KCXIX

С начала года

-6.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-5.79%

1 год

10.11%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KOCG и KCXIX

KOCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KCXIX в 0.92%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
График комиссии KCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCXIX: 0.92%
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
График комиссии KOCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOCG: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOCG и KCXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCG
Ранг риск-скорректированной доходности KOCG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOCG c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOCG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOCG: 0.77
KCXIX: 0.41
Коэффициент Сортино KOCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOCG: 1.20
KCXIX: 0.71
Коэффициент Омега KOCG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOCG: 1.17
KCXIX: 1.10
Коэффициент Кальмара KOCG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KOCG: 0.89
KCXIX: 0.40
Коэффициент Мартина KOCG, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOCG: 4.03
KCXIX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа KOCG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KCXIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCG и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.41
KOCG
KCXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCG и KCXIX

Дивидендная доходность KOCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности KCXIX в 1.18%

TTM20242023202220212020
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF		0.97%0.97%1.51%2.00%0.28%0.00%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		1.18%1.10%1.26%1.35%0.92%1.29%

Просадки

Сравнение просадок KOCG и KCXIX

Максимальная просадка KOCG за все время составила -28.70%, что меньше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCG и KCXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-11.27%
KOCG
KCXIX

Волатильность

Сравнение волатильности KOCG и KCXIX

Текущая волатильность для FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) составляет 12.32%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что KOCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
14.83%
KOCG
KCXIX