PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOSPYG
Дох-ть с нач. г.4.65%12.60%
Дох-ть за 1 год2.05%36.36%
Дох-ть за 3 года7.57%10.36%
Дох-ть за 5 лет8.82%15.73%
Дох-ть за 10 лет8.09%14.47%
Коэф-т Шарпа0.222.89
Дневная вол-ть12.73%13.19%
Макс. просадка-68.23%-67.79%
Current Drawdown-1.83%-0.79%

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между KO и SPYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и SPYG

С начала года, KO показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.09% против 14.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
329.09%
292.53%
KO
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF


The Coca-Cola Company

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KO
The Coca-Cola Company
0.22
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.89

Сравнение коэффициента Шарпа KO и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа KO и SPYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.22
2.89
KO
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SPYG

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPYG в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
3.05%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.93%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок KO и SPYG

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и SPYG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.83%
-0.79%
KO
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SPYG

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 2.73%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73%
4.21%
KO
SPYG