Сравнение KO с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или SPYG.
Основные характеристики
KO | SPYG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 12.60% |
Дох-ть за 1 год | 2.05% | 36.36% |
Дох-ть за 3 года | 7.57% | 10.36% |
Дох-ть за 5 лет | 8.82% | 15.73% |
Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 14.47% |
Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.89 |
Дневная вол-ть | 12.73% | 13.19% |
Макс. просадка | -68.23% | -67.79% |
Current Drawdown | -1.83% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между KO и SPYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KO и SPYG
С начала года, KO показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.09% против 14.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 0.22 | ||||
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.89 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и SPYG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPYG в 0.93%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 3.05% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.93% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок KO и SPYG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и SPYG
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SPYG
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 2.73%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.