PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с SPYG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.39% против 15.95% соответственно.

KO

1 день
0.84%
1 месяц
-1.09%
С начала года
10.50%
6 месяцев
16.71%
1 год
7.88%
3 года*
10.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
8.39%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.05%
1 год
29.32%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		10.50%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Корреляция

Корреляция между KO и SPYG составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

KO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.57

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.49

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KO и SPYG

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

KOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-67.63%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.76%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-32.67%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-32.67%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-9.00%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-24.48%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.59%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SPYG

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.20%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.89%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.41%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.12%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

20.57%

-2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SPYG

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.69%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%