Сравнение KNGS с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
KNGS и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или VIG.
Основные характеристики
| KNGS | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 17.22% | 29.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 6.32 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 9.98% |
| Макс. просадка | -6.22% | -46.81% |
| Текущая просадка | -2.80% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и VIG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и VIG
С начала года, KNGS показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и VIG
KNGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и VIG
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.85% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и VIG
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и VIG
Текущая волатильность для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что KNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.