Сравнение KNGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KNGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или SPY.
Основные характеристики
| KNGS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 32.86% |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.02% |
| Макс. просадка | -6.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.20% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и SPY
С начала года, KNGS показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и SPY
KNGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и SPY
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.89% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и SPY
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и SPY
Текущая волатильность для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) составляет 2.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.