Сравнение KNGS с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
KNGS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или MAGS.
Основные характеристики
| KNGS | MAGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 55.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 68.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.45 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 5.57% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 24.98% |
| Макс. просадка | -6.22% | -18.10% |
| Текущая просадка | -2.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и MAGS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и MAGS
С начала года, KNGS показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 55.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и MAGS
KNGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и MAGS
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MAGS в 0.28%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.83% | 0.82% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.28% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и MAGS
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и MAGS
Текущая волатильность для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) составляет 3.38%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что KNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.