Сравнение KNGS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNGS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или KNG.
Основные характеристики
| KNGS | KNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 16.56% | 21.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 11.03 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 9.20% |
| Макс. просадка | -6.22% | -35.12% |
| Текущая просадка | -2.54% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между KNGS и KNG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGS и KNG
С начала года, KNGS показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGS и KNG
KNGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNGS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGS и KNG
Дивидендная доходность KNGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KNG в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGS Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF | 2.84% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.47% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок KNGS и KNG
Максимальная просадка KNGS за все время составила -6.22%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGS и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGS и KNG
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что KNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.