Сравнение KMKAX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или USNQX.
Основные характеристики
| KMKAX | USNQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 103.33% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 105.10% | 30.91% |
| Дох-ть за 3 года | 24.43% | 6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.72% | 18.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.41% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 5.37 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 35.70 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 25.34% | 17.52% |
| Макс. просадка | -66.35% | -74.36% |
| Текущая просадка | -2.51% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и USNQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и USNQX
С начала года, KMKAX показывает доходность 103.33%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 17.41% против 16.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и USNQX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMKAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и USNQX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности USNQX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 1.19% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.46% | 0.58% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | 0.21% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и USNQX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и USNQX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.