Сравнение KMKAX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 17.62% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 20.31% против 18.70% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 20.31%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и USNQX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
KMKAX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
KMKAX
USNQX
Сравнение KMKAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.06 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.64 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.96 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.18 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и USNQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и USNQX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.52% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и USNQX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -76.24% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -12.07% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -36.95% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -36.95% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -7.98% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -26.92% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 3.48% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и USNQX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.65% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 12.95% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.78% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 22.91% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.61% | +0.81% |