PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMKAX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с USNQX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между KMKAX и USNQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
837.04%
859.15%
KMKAX
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMKAX:

2.18

USNQX:

0.40

Коэф-т Сортино

KMKAX:

2.80

USNQX:

0.74

Коэф-т Омега

KMKAX:

1.38

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

KMKAX:

3.00

USNQX:

0.44

Коэф-т Мартина

KMKAX:

6.84

USNQX:

1.53

Индекс Язвы

KMKAX:

10.89%

USNQX:

6.63%

Дневная вол-ть

KMKAX:

34.30%

USNQX:

25.34%

Макс. просадка

KMKAX:

-66.35%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

KMKAX:

-15.66%

USNQX:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 17.44% против 14.28% соответственно.

KMKAX

С начала года

11.62%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

20.09%

1 год

75.56%

5 лет

30.74%

10 лет

17.44%

USNQX

С начала года

-8.49%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-6.50%

1 год

8.18%

5 лет

14.48%

10 лет

14.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMKAX и USNQX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
График комиссии KMKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMKAX: 1.65%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMKAX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMKAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMKAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KMKAX: 2.18
USNQX: 0.40
Коэффициент Сортино KMKAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMKAX: 2.80
USNQX: 0.74
Коэффициент Омега KMKAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KMKAX: 1.38
USNQX: 1.10
Коэффициент Кальмара KMKAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KMKAX: 3.00
USNQX: 0.44
Коэффициент Мартина KMKAX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KMKAX: 6.84
USNQX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
0.40
KMKAX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и USNQX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности USNQX в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.48%0.53%0.69%0.00%1.19%0.02%0.07%0.00%0.51%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.44%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и USNQX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.66%
-13.31%
KMKAX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и USNQX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 13.20%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
16.86%
KMKAX
USNQX