PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 20.79% против 19.08% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий KMKAX и FBGRX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.13

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.73

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.00

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.92

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.13

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между KMKAX и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и FBGRX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и FBGRX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-58.64%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-13.89%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-43.08%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-43.08%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-8.68%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.58%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.51%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и FBGRX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

14.08%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

24.98%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

24.93%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.63%

-0.24%