PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KMIABBV
Дох-ть с нач. г.46.96%34.10%
Дох-ть за 1 год53.66%46.95%
Дох-ть за 3 года20.29%24.37%
Дох-ть за 5 лет10.76%24.88%
Дох-ть за 10 лет0.56%17.35%
Коэф-т Шарпа3.242.33
Коэф-т Сортино4.463.10
Коэф-т Омега1.561.42
Коэф-т Кальмара1.242.84
Коэф-т Мартина23.109.22
Индекс Язвы2.31%4.89%
Дневная вол-ть16.52%19.29%
Макс. просадка-72.70%-45.09%
Текущая просадка-9.05%-1.67%

Фундаментальные показатели


KMIABBV
Рыночная капитализация$54.41B$359.54B
EPS$1.13$2.83
Цена/прибыль21.6770.84
PEG коэффициент1.770.47
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$41.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$32.43B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$14.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KMI и ABBV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMI и ABBV

С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 34.10%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 0.56% против 17.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.92%
25.32%
KMI
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.10
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.22

Сравнение коэффициента Шарпа KMI и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
2.33
KMI
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ABBV

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ABBV в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.68%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
ABBV
AbbVie Inc.
3.09%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ABBV

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.05%
-1.67%
KMI
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ABBV

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.27%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
7.35%
KMI
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию