PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и ABBV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KMI и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.36%
711.84%
KMI
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

3.35

ABBV:

0.84

Коэф-т Сортино

KMI:

4.67

ABBV:

1.16

Коэф-т Омега

KMI:

1.61

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.53

ABBV:

1.05

Коэф-т Мартина

KMI:

23.51

ABBV:

2.88

Индекс Язвы

KMI:

2.65%

ABBV:

6.95%

Дневная вол-ть

KMI:

18.61%

ABBV:

23.75%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

KMI:

-5.92%

ABBV:

-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.12B

ABBV:

$309.92B

EPS

KMI:

$1.13

ABBV:

$2.88

Цена/прибыль

KMI:

23.55

ABBV:

60.90

PEG коэффициент

KMI:

1.95

ABBV:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.17B

ABBV:

$55.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.02B

ABBV:

$42.68B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.63B

ABBV:

$24.24B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 61.12%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.26% соответственно.


KMI

С начала года

61.12%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

39.67%

1 год

61.12%

5 лет

11.97%

10 лет

0.70%

ABBV

С начала года

17.45%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

4.83%

1 год

19.28%

5 лет

19.53%

10 лет

15.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.350.84
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.671.16
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.611.19
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.531.05
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0023.512.88
KMI
ABBV

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
0.84
KMI
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ABBV

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ABBV в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.26%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
ABBV
AbbVie Inc.
3.53%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ABBV

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.92%
-13.88%
KMI
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ABBV

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
6.74%
KMI
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab