PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.46%
7.84%
KMI
ABBV

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.02%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.21% соответственно.


KMI

С начала года

68.02%

1 месяц

14.50%

6 месяцев

48.05%

1 год

73.12%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

1.66%

ABBV

С начала года

12.22%

1 месяц

-10.07%

6 месяцев

6.93%

1 год

25.35%

5 лет (среднегодовая)

19.36%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

Фундаментальные показатели


KMIABBV
Рыночная капитализация$62.21B$296.46B
EPS$1.13$2.87
Цена/прибыль24.7858.45
PEG коэффициент2.050.40
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$42.72B
EBITDA (12 мес.)$6.84B$25.57B

Основные характеристики


KMIABBV
Коэф-т Шарпа4.211.11
Коэф-т Сортино5.891.44
Коэф-т Омега1.751.24
Коэф-т Кальмара1.831.35
Коэф-т Мартина32.874.48
Индекс Язвы2.28%5.74%
Дневная вол-ть17.79%23.18%
Макс. просадка-72.70%-45.09%
Текущая просадка-0.28%-17.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KMI и ABBV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.211.11
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.891.44
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.751.24
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.831.35
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.874.48
KMI
ABBV

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21
1.11
KMI
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ABBV

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ABBV в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.09%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
ABBV
AbbVie Inc.
3.70%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ABBV

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-17.71%
KMI
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ABBV

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.61%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
15.61%
KMI
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию