PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с VONG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 17.77%/yr for VONG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 1.38% против 17.77% соответственно.

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%

VONG

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.70%
1 год
12.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.70%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between KMB and VONG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.26

The correlation between KMB and VONG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

KMB vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.77

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.14

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.80

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

2.51

-3.03

KMB vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и VONG

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-32.72%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-16.23%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-23.27%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-32.72%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.72%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-5.77%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.88%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

5.15%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и VONG

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.39%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

13.57%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

16.84%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.58%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.95%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и VONG

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.66%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

KMB and VONG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to VONG (6.39%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор