PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMB и VONG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMB и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.18%
730.72%
KMB
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.32

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

KMB:

0.55

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

KMB:

1.08

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.43

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

KMB:

1.00

VONG:

2.02

Индекс Язвы

KMB:

6.29%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

KMB:

19.06%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

KMB:

-10.22%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.76% соответственно.


KMB

С начала года

1.89%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.68%

1 год

-0.53%

5 лет

2.15%

10 лет

5.19%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMB: 0.32
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMB: 0.55
VONG: 0.90
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMB: 1.08
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMB: 0.43
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMB: 1.00
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.53
KMB
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и VONG

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.72%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок KMB и VONG

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.22%
-13.98%
KMB
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и VONG

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 9.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
16.67%
KMB
VONG