Сравнение KMB с VONG
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, KMB returned 0.29%/yr vs 18.61%/yr for VONG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 0.29% против 18.61% соответственно.
KMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
VONG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам KMB и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.92% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.17% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between KMB and VONG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between KMB and VONG shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VONG — Ранг доходности на риск
KMB
VONG
Сравнение KMB c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.59 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.34 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.68 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.72 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и VONG
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -32.72% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -16.23% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -23.27% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -32.72% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -32.72% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -1.66% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.88% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 4.83% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VONG
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.60% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 11.61% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 15.37% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.33% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.87% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VONG
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and VONG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (6.43%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор