Сравнение KMAR с PQOC
KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds. KMAR is passively managed, while PQOC is actively managed. Over the past year, KMAR returned 24.29% vs 20.41% for PQOC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQOC.
Доходность
Сравнение доходности KMAR и PQOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у PQOC с доходностью 9.03%.
KMAR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAR и PQOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 10.38% | 13.62% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 9.03% | 15.35% |
Correlation
The correlation between KMAR and PQOC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between KMAR and PQOC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAR vs. PQOC — Ранг доходности на риск
KMAR
PQOC
Сравнение KMAR c PQOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAR | PQOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.07 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 13.98 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAR | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KMAR и PQOC
Максимальная просадка KMAR за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAR и PQOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAR | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -13.71% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -6.68% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.61% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.46% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAR и PQOC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAR | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.03% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.75% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 8.58% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.92% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.92% | -0.85% |
Сравнение комиссий KMAR и PQOC
KMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAR и PQOC
Ни KMAR, ни PQOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KMAR and PQOC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAR has higher volatility (2.58%) compared to PQOC (1.03%). In terms of maximum drawdown, KMAR dropped -10.06% vs PQOC's -13.71%.
On 1-year performance, KMAR leads with 24.29% vs 20.41% for PQOC. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQOC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 24.29% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
KMAR and PQOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KMAR and 0.50% for PQOC.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAR и PQOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор