PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMG.L с LQDH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KLMG.L и LQDH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KLMG.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KLMG.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.


KLMG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.59%
1 год
2.13%
3 года*
4.05%
5 лет*
-1.48%
10 лет*

LQDH.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
1.43%
С начала года
2.61%
1 год
4.32%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.85%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMG.L и LQDH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.59%3.46%2.97%8.51%-18.88%-3.55%2.20%
LQDH.L
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)
2.61%-2.55%10.16%5.96%12.21%1.87%-3.40%

Correlation

The correlation between KLMG.L and LQDH.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

KLMG.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMG.L
Ранг доходности на риск KLMG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

LQDH.L
Ранг доходности на риск LQDH.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMG.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KLMG.LLQDH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.06

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

2.84

-0.84

KLMG.L vs. LQDH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMG.L на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH.L равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMG.L и LQDH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMG.L и LQDH.L

Максимальная просадка KLMG.L за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMG.L и LQDH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KLMG.LLQDH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-17.83%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.07%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-9.62%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-10.90%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-2.51%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-4.31%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMG.L и LQDH.L

Текущая волатильность для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) составляет 1.08%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что KLMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KLMG.LLQDH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.82%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

5.37%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

7.01%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

8.94%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

9.87%

-4.33%

Сравнение комиссий KLMG.L и LQDH.L

KLMG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMG.L и LQDH.L

Дивидендная доходность KLMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности LQDH.L в 4.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
2.22%2.23%2.02%1.44%1.28%1.03%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH.L
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)
4.33%4.66%5.52%4.83%2.07%1.55%2.45%3.52%2.87%2.14%2.46%3.25%

Часто задаваемые вопросы


KLMG.L and LQDH.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQDH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQDH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for KLMG.L.

KLMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for KLMG.L and 0.25% for LQDH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMG.L и LQDH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор