Сравнение KLMG.L с LQDH.L
KLMG.L (Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - KLMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, KLMG.L returned -1.48%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KLMG.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности KLMG.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KLMG.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KLMG.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
KLMG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам KLMG.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.59% | 3.46% | 2.97% | 8.51% | -18.88% | -3.55% | 2.20% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -3.40% |
Correlation
The correlation between KLMG.L and LQDH.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMG.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
KLMG.L
LQDH.L
Сравнение KLMG.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMG.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.84 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMG.L и LQDH.L
Максимальная просадка KLMG.L за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMG.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -17.83% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -4.07% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -9.62% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -10.90% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -2.51% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.31% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.52% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMG.L и LQDH.L
Текущая волатильность для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) составляет 1.08%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что KLMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.82% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 5.37% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 7.01% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 8.94% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 9.87% | -4.33% |
Сравнение комиссий KLMG.L и LQDH.L
KLMG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMG.L и LQDH.L
Дивидендная доходность KLMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.22% | 2.23% | 2.02% | 1.44% | 1.28% | 1.03% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
KLMG.L and LQDH.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for KLMG.L.
KLMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for KLMG.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для KLMG.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор